Performance des wikifolios im Oktober 2017

Die Performance des wikifolios im Oktober lag im Vergleich zum Vormonat bei -1,47%. DAX, MDAX und SDAX konnten hingegen teils deutlich zulegen. Im gleichen Zeitraum lag die Performance des DAX bei +3,12%, MDAX bei +2,53% und die des SDAX bei +0,44%.

Das wikifolio konnte in diesem Monat nicht an die Performance des Vormonats anknüpfen. Grund hierfür war u.a. die Anpassung und Umschichtung des wikifolios. Einige Titel, die die Kriterien nicht mehr erfüllten, sind aus dem wikifolio geflogen und wurden durch neue ersetzt. Der Spread bzw. die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufspreis war bei den einzelnen Orders teilweise hoch. Aufgrund des Spreads hat sich dies insgesamt negativ auf die Performance ausgewirkt. Ich schätze ca. 1-2%. Ich vermute außerdem, dass die Gleichgewichtung nach der Zusammenstellung kurzzeitig eine eher lähmende Wirkung auf die Performance hat. Hinzu kommt, dass es bei Grammer, Nordex, und Adva im Oktober sehr hohe Kursverluste gab, die sich ebenfalls negativ auf die Gesamtperformance des wikifolios ausgewirkt haben. Sofern sich diese Werte wieder erholen, kann sich dies auf die zukünftige Kursentwicklung des wikifolios überdurchschnittlich positiv auswirken. Positiv ist anzumerken, dass die Sharpe-Ratio mit einem Wert von über 4,4 hoch und der Risikofaktor mit 0,47 sehr niedrig ist.

Insgesamt ist die Performance des wikifolios seit Erstellung, seit einem Jahr und seit Jahresbeginn weiterhin deutlich über der Performance der Benchmarks. Die folgende Grafik zeigt die Kursentwicklung des wikifolios seit Erstellung im Vergleich zum DAX, MDAX, SDAX und Eurostoxx 50:

Vergleich_wikifolio_DAX_Oktober2017

Die Performance des wikifolios seit Erstellung, seit einem Jahr und seit Jahresbeginn im Vergleich zu den Benchmarks zeigt die folgende Abbildung:

Vergleich_wikifolio_DAX_Oktober2017_2

Den aktuellen Performance-Report könnt Ihr Euch hier herunterladen.

DAX vs wikifolio: Ein Vergleich verschiedener Finanzkennzahlen

Mit dem von mir verwendeten Screener bin ich in der Lage, das gesamte europäische Aktienuniversum hinsichtlich Performance und verschiedener Finanz- und Bewertungskennzahlen auszuwerten und einzelne Werte miteinander zu vergleichen. Anhand der mir zur Verfügung stehenden Daten habe ich mal mein wikifolio Quantitative Value D-A-CH und den DAX miteinander verglichen.

Folgende Kennzahlen habe ich betrachtet: Performance 1 Jahr, Dividendenrendite, Beta, Fremdkapital/Eigenkapital (FK/EK), Return on Equity (ROE), Marktkapitalisierung, EV/EBITDA, Kurs-Buchwert.

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